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国元证券-每日复盘：2024年10月31日三大指数震荡上行，成交额重回2万亿-241031

　　报告要点：　　2024年10月31日三大指数震荡上行，成交额重回2万亿。上证指数上涨0.42%，深证成指上涨0.57%，创业板指上涨0.60%。市场成交额22166.51亿元...[详细]

2024-10-31 分享者：催**师作者：朱定豪评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：市场止跌回升，券商领涨地产走强-241031

　　市场表现：今日(20241031)规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中中证500价值指数表现较好。综合金融、综合、房地产、非银、电子...[详细]

2024-10-31 分享者：哇哇***3 作者：张欣慰评级：页数：15 页

民生证券-量化分析报告：十月社融预测，14071亿元-241101

　　我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发，于每月月末进行社融预测。每月的社融数据通常由央行于次月10-15日公布，存在一定的滞后性。在之前的报告《社融指标全解...[详细]

2024-10-31 分享者：hlb****88 作者：叶尔乐评级：页数：8 页

开源证券-金融工程定期：资产配置月报（2024年11月）-241031

　　多资产配置观点　　高频宏观因子：高频经济增长、高频通货膨胀（消费端）均同比增速放缓；高频通货膨胀（生产端）同比下行放缓。　　债券久期择时：模型预测未来三个月水平因子下降，斜...[详细]

2024-10-31 分享者：cd***c 作者：魏建榕，张翔评级：页数：21 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241031

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年10月30日，各宽基指数涨跌各现，其中中证1000（0.59%）和国证2000（0.36%）涨幅最大，上证50（-1.24%）和创业板指（...[详细]

2024-10-31 分享者：liy****un 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

国信证券-金融工程日报：市场震荡走低，地产股表现强势-241031

　　核心观点　　市场表现：20241030规模指数中中证1000指数表现较好，板块指数中中小100指数表现较好，风格指数中中证500价值指数表现较好。房地产、综合金融、计算机、建...[详细]

2024-10-31 分享者：小**玎作者：张欣慰评级：页数：15 页

国金证券-“数”看期货：期指成交缩量显著，卖方策略一致观点-241029

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证1000期指涨幅最大，幅度达2.58%，上证50期指跌幅最大，幅度为-0.83%。上周IF和IH主力合约的贴水幅...[详细]

2024-10-30 分享者：myu****ng 作者：高智威评级：页数：10 页

国金证券-高频因子跟踪：近期高频因子回撤的原因是什么？-241030

　　摘要　　针对当前经济运行中的新情况新问题，国家加力推出一揽子增量政策，旨在通过逆周期调节宏观政策、扩大国内需求、支持企业、稳定房地产市场和提振资本市场，推动经济持续回升。由于...[详细]

2024-10-30 分享者：黑**帅作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

信达证券-深度学习揭秘系列之二：涵盖价量与基本面因子的多模型结合神经网络-241030

　　本文是深度学习揭秘系列报告第二篇。本文先以量价因子Alpha158与基本面因子为特征，全连接神经网络为测试对象，从模型的输入端入手，讨论了量价因子与基本面因子对原始收益的预测效...[详细]

2024-10-30 分享者：853****92 作者：于明明，周金铭评级：页数：39 页

国元证券-每日复盘：2024年10月30日小盘价值逆势上涨，隔夜外盘黄金创历史新高-241030

　　报告要点：　　2024年10月30日小盘价值逆势上涨，隔夜外盘黄金创历史新高。上证指数下跌0.61%，深证成指下跌0.12%，创业板指下跌1.18%。市场成交额18460.1...[详细]

2024-10-30 分享者：小**师作者：朱定豪评级：页数：12 页

江海证券-衍生品量化系列（二）：可转债定价类因子-241030

　　核心内容：　　◆可转债一般看作是债券与内嵌奇异期权的组合，因此可转债的理论价值可简单由普通纯债的价值与其内嵌奇异期权的价值的和表示：其中，表示可转债价值，表示纯债价值，表示内...[详细]

2024-10-30 分享者：zyx****88 作者：梁俊炜评级：页数：18 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241030

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年10月29日，各宽基指数全部向下调整，其中创业板指（-2.32%）和国证2000（-1.77%）跌幅最大。当周涨跌情况，各指数涨跌各现，其...[详细]

2024-10-30 分享者：and****82 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百一十：基于转移熵约束的投资组合优化-241030

　　本篇是“学海拾珠”系列第二百一十篇，文章将转移熵（TE）集成到投资组合优化框架中，以考虑资产之间的依赖关系。对多元化投资组合（包括传统和当代资产类别）的实证分析表明，TE约束有...[详细]

2024-10-30 分享者：fran******ock 作者：骆昱杉，严佳炜评级：页数：25 页

国元证券-每日复盘：2024年10月29日A股主要股指回调，恒生科技指数涨超1%-241029

　　2024年10月29日A股主要股指回调，恒生科技指数涨超1%。上证指数下跌1.08%，深证成指下跌1.33%，创业板指下跌2.32%。市场成交额20615.71亿元，较上一交易...[详细]

2024-10-29 分享者：luti******989 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：沪深两市集体回调，北证50保持强势-241029

　　市场表现：今日(20241029)大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。银行、汽车、计算...[详细]

2024-10-29 分享者：996****er 作者：张欣慰评级：页数：15 页

华福证券-基于机器学习方法的两阶段因子择时-241029

　　因子择时可行性　　因子的挖掘和组合已经历长时间的发展，相比较而言因子择时的研究较少。已有的研究认为尽管因子择时十分困难，但通过综合不同信号，将因子择时组合映射至股票层面进行股...[详细]

2024-10-29 分享者：tank******ato 作者：林宸星评级：页数：29 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241029

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年10月28日，各宽基指数除了创业板指（-0.44%）外全部上涨，其中国证2000（2.26%）和中证1000（1.79%）涨幅最大。当月涨...[详细]

2024-10-29 分享者：ww***4 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

国元证券-微观流动性观察：市场量能小幅回升，资金流入A500超90亿元-241029

　　市场情绪观察　　1.全市场成交额和换手率回升，创业板、深证A股估值分位数相对较低。　　2.大宗交易情况显示大盘股成交较为活跃，折价率相对较低，本期上证50出现小幅溢价，交易...[详细]

2024-10-29 分享者：xh***u 作者：朱定豪评级：页数：32 页

国金证券-量化观市：微盘看多信号持续得到验证-241028

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为0.05%、0.79%、3.01%和3.92%。　　过去一周，市...[详细]

2024-10-28 分享者：lij****ng 作者：高智威评级：页数：13 页

国元证券-每日复盘：2024年10月28日沪深指数攀升，小盘股领涨-241028

　　报告要点：　　2024年10月28日沪深指数攀升，小盘股领涨。上证指数上涨0.68%，深证成指上涨0.62%，创业板指下跌0.44%。市场成交额18623.33亿元，较上一交...[详细]

2024-10-28 分享者：ami****lf 作者：朱定豪评级：页数：12 页

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