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光大证券-量化组合跟踪周报：市场动量效应显著，PB~ROE组合表现较好-241012

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2024.10.08-2024.10.11，下同）beta因子和动量因子取得明显正收益（2.17%和2.04%），市场动量效应显著；非线性...[详细]

2024-10-12 分享者：ren****12 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

国信证券-主动量化策略周报：超预期精选组合年内相对股基指数超额12.83%-241012

　　核心观点　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-3.23%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.56%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益...[详细]

2024-10-12 分享者：yl***f 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

天风证券-因子跟踪周报：成长、净上调预期占比因子表现较好-241012

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，季度roe同比、90天净上调预期占比、一年动量等因子表现较好，bp三年分位数、90天分析师覆盖度、1个月非流动性冲击等因子表现较差；最近一...[详细]

2024-10-12 分享者：azu****11 作者：吴先兴评级：页数：7 页

国投证券-金融工程定期报告：预期管理，才是慢牛的最佳助手-241012

　　本期要点：预期管理，才是慢牛的最佳助手　　借鉴美股长期上涨或者说慢牛的经验来看，美联储的预期管理能力应该是其中功不可没的一个因素。上期提出政策驱动是节前大涨的重要触发因素之一...[详细]

2024-10-12 分享者：xing******ng 作者：杨勇，林荣雄评级：页数：7 页

国元证券-每日复盘：2024年10月11日市场连日缩量，黄金股逆势走强-241011

　　报告要点：　　2024年10月11日市场连日缩量，黄金股逆势走强。上证指数下跌2.55%，深证成指下跌3.92%，创业板指下跌5.06%。市场成交额15716.13亿元，较上...[详细]

2024-10-11 分享者：hu6****35 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国金证券-量化配置视野：AI模型10月上调中国权益配置比例-241011

　　市场概况　　过去一个月，国内各资产指数多数上涨。股票方面各指数全部上涨，其中万得微盘股涨幅最大，为24.21%，中证1000涨幅最小，为18.18%，上证50、沪深300、中...[详细]

2024-10-11 分享者：164****54 作者：高智威评级：页数：12 页

国金证券-ChatGPT热点挖票系列：特斯拉Robotaxi推出，领涨股怎么选？-241011

　　摘要　　北京时间10月11日，特斯拉召开“We, Robot”发布会。特斯拉CEO埃隆·马斯克正式发布特斯拉无人驾驶出租车CyberCab，采用两座和蝶翼式车门，且不配备方向...[详细]

2024-10-11 分享者：280****87 作者：高智威评级：页数：4 页

国金证券-量化行业配置：景气度估值行业轮动策略9月收益达35.06%-241011

　　主要市场及行业指数表现　　过去一个月，国内主要市场指数普涨，中证500、中证1000、国证2000、沪深300、上证50分别上涨23.80%、23.32%、22.89%、20...[详细]

2024-10-11 分享者：liu9******523 作者：高智威评级：页数：11 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第164期）-241011

　　核心观点　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年10月11日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高...[详细]

2024-10-11 分享者：The****yu 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

山西证券-多因子模型：基于行业相关性因子的指数增强策略-241011

　　传统的多因子模型　　优劣：传统模型的优势在于其简单、直观，适用范围广且便于历史回测；然而其劣势在于忽略了行业内部的差异性，也未充分考虑行业间的相关性及局限性。　　胜率回测：...[详细]

2024-10-11 分享者：as***a 作者：黎鹏评级：页数：25 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241011

　　市场表现：2024年10月10日，各宽基指数涨跌各现，其中上证50（2.18%）和沪深300（1.06%）涨幅最大，创业板指（-2.95%）和中证1000（-1.27%）跌幅最...[详细]

2024-10-11 分享者：白**叶作者：梁俊炜评级：页数：11 页

东方证券-因子选股系列之一〇九：相对定价类基本面因子挖掘-241011

　　研究结论　　相对定价类基本面因子构造方法　　基本面指标本质都是以相对定价为核心，往往都是以比值的形式来构建，不可避免会遇到除数效应导致取值异常以及分子分母可比性的问题，我们...[详细]

2024-10-11 分享者：gw***c 作者：杨怡玲评级：页数：45 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百零七：股票因子的风险~收益权衡关系-241011

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第二百零七篇，文章研究了股票因子的风险与收益的权衡关系，研究发现盈利与投资因子存在正向的风险-收益权衡关系，在样本外具有预测能力。　　风...[详细]

2024-10-11 分享者：qqb****31 作者：骆昱杉，严佳炜评级：页数：25 页

中邮证券-金工专题：当前中小盘的投资价值分析-241010

　　投资要点　　复盘历史七轮中小盘的牛市可以发现，牛市初期往往伴随着大小盘的切换。大多数情况是因为小盘前期下跌较多导致的。反观今年的行情，中小盘指数整体弱于大盘指数。因此当牛市来...[详细]

2024-10-11 分享者：stel******uan 作者：肖承志评级：页数：17 页

天风证券-金融工程：海外文献推荐第293期-241011

　　文献一：超越同行业的外推：资产定价视角　　传统金融研究主要关注公司自身的信息，但同行公司在资产定价中也发挥着重要作用。在新兴市场中，通常有大量个人投资者倾向于依赖同行公司来评...[详细]

2024-10-11 分享者：z**e 作者：吴先兴评级：页数：4 页

国投证券-“上涨三部曲”失效了么-241010

　　上期回顾了历次牛市上涨过程的三个典型阶段，称之为“上涨三部曲”，而且认为市场有可能很快进入第二阶段，目前看基本符合预期。　　本期要点：“上涨三部曲”失效了么　　上期我们提到...[详细]

2024-10-10 分享者：sdf****02 作者：杨勇，林荣雄评级：页数：7 页

国元证券-每日复盘：2024年10月10日沪指上涨逾1%，红利风格走强-241010

　　报告要点：　　2024年10月10日沪指上涨逾1%，红利风格走强。上证指数上涨1.32%，深证成指下跌0.82%，创业板指下跌2.95%。市场成交额21423.56亿元，较上...[详细]

2024-10-10 分享者：cru****ix 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：沪指宽幅震荡收涨，红利风格表现强势-241010

　　市场表现：今日(20241010)规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。建筑、煤炭、银行、家电、农林牧渔行业表现较好...[详细]

2024-10-10 分享者：h**h 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国金证券-高频因子跟踪：上交所延长指定交易时间对高频因子有何影响？-241008

　　摘要　　上交所自10月8日起，延长接受指定交易申报指令时间，调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。根据上交所的交易规则，客户希望投资交易上交所证券时...[详细]

2024-10-10 分享者：laob******991 作者：高智威，王小康评级：页数：17 页

开源证券-金融工程定期：全市场景气趋势跟踪-241010

　　自2024年9月24日以来，在各方面政策利好刺激下市场出现普涨行情，场外资金被吸引加速进入股市。在普涨之后预计市场将震荡进入分化阶段，增量资金对于基本面趋势向好的行业推动阻力最...[详细]

2024-10-10 分享者：333****50 作者：魏建榕，张翔评级：页数：12 页

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