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国金证券-量化漫谈系列之十一：中证A500指数有效因子分析与增强策略-241022

　　中证A500指数分析与历史成分股模拟　　中证A500指数的发布吸引了众多投资者的目光，因此我们希望从选股的角度设计一套有效的中证A500指数增强方案。由于该指数刚刚面世，我们...[详细]

2024-10-22 分享者：juli******ing 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

财信证券-金工三维情绪模型更新-241019

　　模型简要介绍：三维情绪模型共设计三个角度来观察市场情绪面，包括情绪预期、情绪温度、情绪浓度，它们可以用来观察情绪面不同频率的波动，分别是中高频（数天至数个星期）、中频（数个星期...[详细]

2024-10-22 分享者：leel******013 作者：刘飞彤评级：页数：7 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241022

　　◆市场表现：2024年10月21日，各宽基指数除了上证50（-0.03%）外全部上涨，其中国证2000（2.31%）和中证1000（1.93%）涨幅最大，其次是中证500（1....[详细]

2024-10-22 分享者：胡**侃作者：梁俊炜评级：页数：11 页

华鑫证券-10月下旬风格配置观点：关注高低切交易下红利回暖机会-241021

　　本月观点：模型从创业板重归红利　　在前期报告《系统化定量投资视角下的策略配置：何时景气博弈，何时拥抱红利？》中，我们构建了高景气成长与红利策略的轮动模型。每月底，模型选取单因...[详细]

2024-10-22 分享者：gz***j 作者：吕思江评级：页数：15 页

华西证券-2024年4季度风险溢价预测：风险溢价合理，市场还有上升空间-241021

　　市场风险溢价定义　　大盘市盈率曲线如何变动是研究大盘的关键　　面临困难：市盈率曲线变动规律复杂，无法直接用于研判市场　　应对策略：把市盈率曲线转化成更有规律的曲线，且能把...[详细]

2024-10-21 分享者：a0***6 作者：杨国平，张立宁评级：页数：9 页

国信证券-金融工程日报：市场冲高回落，北交所个股涨势未减-241021

　　市场表现：今日(20241021)规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。综合金融、国防军工、消费者服务、传媒...[详细]

2024-10-21 分享者：nj***2 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国金证券-高频因子跟踪：上周价量背离因子表现优异-241021

　　摘要　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率1.87%，价量背离因子5.81%，遗憾规避因子1....[详细]

2024-10-21 分享者：Ali****__ 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

国元证券-每日复盘：2024年10月21日三大指数集体收涨，北证50上涨逾16%-241021

　　报告要点：　　2024年10月21日，三大指数集体收涨，北证50上涨逾16%。上证指数上涨0.20%，深证成指上涨1.09%，创业板指上涨0.69%。市场成交额21835.2...[详细]

2024-10-21 分享者：jie****ia 作者：朱定豪评级：页数：12 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百九十：新股上市首日涨幅维持高位-241021

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率2.11%，C...[详细]

2024-10-21 分享者：1802******273 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：16 页

首创证券-市场监测周报：市场分化上行，资金分化程度居于高位-241021

　　本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。　　市场行情回顾：　　本周（10.14-10.18，下同）...[详细]

2024-10-21 分享者：tqs****se 作者：陈军华评级：页数：13 页

国金证券-“数”看期货：股指期货合约升水幅度下降，IF主动对冲策略表现优异-241021

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证1000期指涨幅最大，幅度达6.18%，上证50期指跌幅最大，幅度为-0.04%。上周IF、IC、IM主力合约的...[详细]

2024-10-21 分享者：gbt****77 作者：高智威评级：页数：12 页

国金证券-量化观市：政策落地间隔期，低估值和业绩超预期板块值得关注-241021

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为0.06%、0.98%、3.09%和6.14%。　　过去一周，国...[详细]

2024-10-21 分享者：Iri****ng 作者：高智威评级：页数：13 页

江海证券-金融工程定期报告：转债市场震荡上行，TMT行业领涨-241021

　　◆可转债市场表现：　　近一周（2024-10-14至2024-10-18），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为2.66%、3.29%、2.90%。权益市场中，上证...[详细]

2024-10-21 分享者：mvp****as 作者：刘晓杰评级：页数：12 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241021

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年10月18日，各宽基指数全部上涨超过2%，其中创业板指（7.95%）和中证1000（4.43%）涨幅最大，其次是国证2000（3.93%）...[详细]

2024-10-21 分享者：苗*** 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-241019

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2024年10月19日，沪深300、上证50股指期货处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0.31%、-0.52%；中...[详细]

2024-10-21 分享者：cs***f 作者：郑琳琳评级：页数：14 页

东方证券-互换便利正式工具落地，首批双创50ETF降费-241021

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.互换便利正式工具落地：日前，央行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）工具。为保障工具操作顺利开展，10月18日，央行发布消息称，...[详细]

2024-10-21 分享者：wch****70 作者：杨怡玲，邱蕊，陶文启评级：页数：14 页

中邮证券-金工周报：分歧增大，资金流入芯片行业-241020

　　投资要点　　本周市场在周五大涨后一扫之前颓势，科创芯片为代表的科技指数反弹较大，低估值红利板块反弹居后。节后两周分歧较大，第一周到第二周周中风格转向红利，周五又切回TMT。值...[详细]

2024-10-21 分享者：xm***1 作者：肖承志评级：页数：16 页

中山证券-金工策略周报2024年第34期：多因素冲击共振，股指或短期震荡-241017

　　●沪深核心股指短期调整、中期在合理区间震荡。地缘政治冲击、基本面逊于预期、强政策预期下的市场情绪企稳等因素，共同驱动沪深核心股指经V型反转后，重新寻找平衡点位，沪深核心股指或短...[详细]

2024-10-21 分享者：li***u 作者：阳建辉评级：页数：10 页

国投证券-分歧低点已现，短期或类似于2020年7月中旬-241020

　　本期要点：分歧低点已现，短期或类似于2020年7月中旬　　前期提到历次牛市中一般有上涨三部曲的说法，从情绪上看一般对应着从一致、分歧到再确认的过程。上周五成交金额超过2万亿的...[详细]

2024-10-21 分享者：hui****an 作者：杨勇评级：页数：7 页

华鑫证券-定量策略周报：行稳致远，欲速不达-241020

　　一周鑫思路　　【市场核心驱动】随着十一月临近，特朗普+横扫交易成为核心主题；中国资产需要注意节奏。　　【横扫交易升温】特朗普和共和党横扫交易包括：看多美股金融股、小型股、看...[详细]

2024-10-20 分享者：roy****ai 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

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