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华安证券-“学海拾珠”系列之二百零八：择时因子之争，宏观经济变量还是投资者情绪？-241015

　　主要观点：　　本文利用机器学习技术研究了宏观经济因素和情绪因素在预测股市收益方面的优劣。作者发现，单独使用宏观经济变量或情绪变量并未改善组合的夏普比率，而将这两类因素结合后，...[详细]

2024-10-16 分享者：zhan******369 作者：严佳炜，吴正宇评级：页数：16 页

国金证券-量化选基月报：四类选基策略本月业绩均反弹-241015

　　2024年9月份主动权益型基金表现回顾　　9月份主动权益基金业绩大幅回暖，收益率中位数为17.57%。而2024年9月24日至9月30日，A股市场大幅反弹，上证指数上涨21....[详细]

2024-10-16 分享者：rai****le 作者：高智威，赵妍评级：页数：14 页

国金证券-基金量化观察：10只中证A500ETF本周集中上市-241015

　　ETF市场回顾　　从一级市场资金流动情况来看，上周(2024.10.8-2024.10.11)已上市ETF资金净流入合计1398.00亿元，上周股票型ETF资金净流入1391...[详细]

2024-10-16 分享者：hai****xz 作者：高智威，赵妍评级：页数：10 页

国元证券-每日复盘：2024年10月15日三大指数冲高回落，创业板领跌-241015

　　报告要点：　　2024年10月15日三大指数冲高回落，创业板领跌。上证指数下跌2.53%，深证成指下跌2.53%，创业板指下跌3.22%。市场成交额16344.59亿元，较上...[详细]

2024-10-15 分享者：sin****55 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：A股午后单边下行，国防军工表现坚挺-241015

　　市场表现：今日(20241015)市场全线下跌，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。国防军工、综合金融、传...[详细]

2024-10-15 分享者：凤凰花****lw 作者：张欣慰评级：页数：15 页

民生证券-量化分析报告：牛市各阶段哪些因子表现最好？-241015

　　A股牛市阶段的划分可以考虑两类方法：景气度角度、市场趋势角度。景气度角度来看，牛市一般启动于景气度上升之前，结束于景气度见顶后不久。景气前的涨幅往往最高，其次是景气中和景气后。...[详细]

2024-10-15 分享者：hany******229 作者：叶尔乐评级：页数：20 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241015

　　◆市场表现：2024年10月14日，各宽基指数全部上涨超过1.5%，其中国证2000（3.69%）和中证1000（3.67%）涨幅最大，其次是创业板指（2.60%）和中证全指（...[详细]

2024-10-15 分享者：nic****ai 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

国金证券-量化观市：历史上，大盘10天20%的涨幅后如何演绎？-241014

　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-2.72%、-3.25%、-4.74%和-5.12%。　　过去一周，市场...[详细]

2024-10-15 分享者：1353******151 作者：高智威评级：页数：14 页

财信证券-金工点评报告：金工三维情绪模型更新-241011

　　模型简要介绍：三维情绪模型共设计三个角度来观察市场情绪面，包括情绪预期、情绪温度、情绪浓度，它们可以用来观察情绪面不同频率的波动，分别是中高频（数天至数个星期）、中频（数个星期...[详细]

2024-10-15 分享者：chu****07 作者：刘飞彤评级：页数：7 页

国元证券-每日复盘：2024年10月14日市场探底回升，三大指数上涨逾2%-241014

　　报告要点：　　2024年10月14日市场探底回升，三大指数上涨逾2%。上证指数上涨2.07%，深证成指上涨2.65%，创业板指上涨2.60%。市场成交额16345.94亿元，...[详细]

2024-10-14 分享者：ac***l 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国金证券-高频因子跟踪：上周遗憾规避因子表现优异-241014

　　摘要　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率-1.51%，价量背离因子2.91%，遗憾规避因子3...[详细]

2024-10-14 分享者：咚咚***咚作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

国金证券-主动量化组合跟踪：沪深300AI指增策略今年以来超额收益12.76%-241014

　　国证2000指数增强策略　　经过因子测试与筛选，包括技术、反转、特异波动率等在内的因子在国证2000指数成分股上均有出色表现，我们所合成的各个大类因子也基本都起到了很好的提升...[详细]

2024-10-14 分享者：文**年作者：高智威，王小康评级：页数：11 页

国金证券-ETF轮动策略跟踪：策略上月表现优异，10月建议关注稀土ETF-241014

　　富国ETF轮动因子与轮动策略表现　　9月随着利好刺激政策出台，市场涨幅明显，富国ETF轮动因子表现优异，IC为25.32%，多空组合收益率为0.04%，多空净值曲线稳中有升。...[详细]

2024-10-14 分享者：hush******ies 作者：高智威，王小康评级：页数：10 页

国信证券-金融工程日报：市场高开高走，军工、化债概念走强-241014

　　核心观点　　市场表现：今日(20241014)市场全线上涨，规模指数中中证1000指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。行业指数...[详细]

2024-10-14 分享者：im***e 作者：张欣慰评级：页数：15 页

江海证券-金融工程定期报告：市场冲高回落，转债估值仍处于较低水准-241014

　　核心内容：　　◆可转债市场表现：　　近一周（2024-10-08至2024-10-11），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为-2.45%、-2.61%、-2.4...[详细]

2024-10-14 分享者：wju****20 作者：刘晓杰评级：页数：12 页

中邮证券-金工周报：科技暂歇，风格转向低估值和红利-241013

　　投资要点　　节后第一周，市场遭遇高开低走，前期涨幅较多的行业本周都有所回调。展望未来，无论是扩散指数模型还是GRU模型给出的建议是偏向于低估值的行业。　　中信一级行业周度表...[详细]

2024-10-14 分享者：原**此作者：肖承志评级：页数：16 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241014

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年10月11日，各宽基指数全部下跌超过-2%，其中创业板指（-5.06%）和国证2000（-4.30%）跌幅最大，其次是中证1000（-4....[详细]

2024-10-14 分享者：zhis******jia 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

国金证券-港股通大消费择时跟踪：积极政策有望助推内需消费回暖-241014

　　月度择时模型观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二：量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择...[详细]

2024-10-14 分享者：lee****n2 作者：高智威评级：页数：9 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百八十九：强邦新材上市首日涨幅创年度新高-241014

　　主要观点　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率...[详细]

2024-10-14 分享者：wg***9 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：16 页

中山证券-金工策略周报2024年第33期：股指V型反转，情绪或逐渐企稳-241010

　　投资要点：　　●沪深核心股指短期回撤、中期在合理区间震荡。在强预期与高市场情绪等因素的共同驱动下，若国内政策调整偏中性，沪深两市核心股指或经V型反转与市场情绪逐步企稳后，短期...[详细]

2024-10-14 分享者：l4***b 作者：阳建辉评级：页数：10 页

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